TY  - BOOK
AU  - Hans Schätzle
PY  - 2015
CY  - Hamburg, Deutschland
PB  - BACHELOR + MASTER PUBLISHING
SN  - 9783956847837
TI  - Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten: Risk adjusted Pricing – Credit Value at Risk
UR  - https://m.bachelor-master-publishing.de/document/297658
N2  - Im Zuge der MaRisk und Basel I – III Vorgaben haben Kreditinstitute in Europa und im besonderen auch in Deutschland zusätzliche Herausforderungen bei der Kreditvergabe. Zum einen gibt es bei der Eigenkapitalhinterlegung neue Regularien und zum anderen sind bei der Kreditvergabe eine Vielzahl von Voraussetzungen zu schaffen. Eine Herausforderung und Voraussetzung ist, dass Banken Ihre Kredite risikoentsprechend vergeben und demnach auch das Risiko im Preis als Zinssatz einfließen lassen. Dieses Fachbuch soll einen Überblick zum Thema „Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten“ geben. Zum einen werden Begrifflichkeiten erläutern und verschiedene Modelle und Herangehensweisen angeführt. Insgesamt wird im Buch mittels Beispielen auf eine anschauliche Darstellung Wert gelegt. Das Buch ist als Einstiegsliteratur in das Thema RaP gedacht und ermöglicht einen Überblick für Fachleute im Bereich der Kreditsteuerung und der Gesamtbanksteuerung bei Banken und Kreditinstituten.
KW  - Kredit, Basel II, Basel III, MaRisk, Banksteuerung
LA  - Deutsch
ER  -