TY  - BOOK
AU  - Stefan Albust
PY  - 2015
CY  - Hamburg, Deutschland
PB  - BACHELOR + MASTER PUBLISHING
SN  - 9783956847615
TI  - Financial Engineering: Einführung – Anleitung – Ausblick
UR  - https://m.bachelor-master-publishing.de/document/297670
N2  - Diese Arbeit gibt einen ersten Überblick über verschiedene exotische Optionen am OTC-Markt. Anschließend findet eine Darstellung der drei gebräuchlichsten Bewertungsmethoden statt. So werden das Binomialmodell, das Black-Scholes-Modell, sowie die Monte-Carlo-Simulation dargestellt. Auf tiefergehende mathematische Modelle wird in dieser Arbeit verzichtet. Das Hauptaugenmerkt liegt auf der Zertifikatskonstruktion und Bewertung der zugrunde liegenden Exotics. So wird im Speziellen der Aufbau einer Aktien-Protect-Anleihe, eines Bonuszertifikats und eines Garantiezertifikats dargestellt. In diesem Zusammenhang werden Digitaloptionen, Barrieroptionen und Asians näher beleuchtet.  Um ein Gespür für die Realität zu bekommen, wird ein Blick in die Financial Engineering Abteilungen ermöglicht. Zum Abschluss erhält der interessierte Leser einen Ausblick zum Zertifikate und Optionsmarkt mit den einhergehenden regulatorischen Bemühungen.
KW  - Exotische Optionen, Derivate, Investment, Asset Structuring, Financial Engineering
LA  - Deutsch
ER  -